Перегляд за Автор "Oliinyk, Andriy"

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Crisis management in the bankruptcy counteraction system
    (Bydgoszcz, 2015) Олійник, Андрій Володимирович; Oliinyk, Andriy
    It should be noted that the issue of crisis management in bank in view of systemic crisis escalation processes are not developed enough in both theoretical and practical levels. In particular, scientific and methodical approaches to anti-crisis monitoring of bank financial condition; practical recommendations on developing plans to react on crisis, including micro and macro levels, anti-crisis regulation of bank activities need additional development. The question of bank crisis management in system of bankruptcy response is the relatively new in terms of scientific and practical research and that is why it is not developed enough.
  • Ескіз
    Документ
    Modeling the assessment of credit risk losses in banking
    (Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR WorkshopProceedings, 2020) Larionova, Каterina; Donchenko, Tetyana; Oliinyk, Andriy; Kapinos, Hennadii; Savenko, Oleg; Barmak, Olexander
    The article develops a model of credit risk assessment within the scope of the variability concept that can be used for verification of new methods for borrowers’ credit capacity estimation, the acceptable level of credit risk forecasting and its early prediction. It is aimed to be used during the automated banking systems development. The proposed model of credit risk assessment has been tested on the basis of the data from one of the Ukrainian banks. To determine the adequacy of this model has been proved by the comparison analysis of the proposed model with the results obtained by the National Bank of Ukraine methodology.
  • Ескіз
    Документ
    Оцінка втрат від кредитного ризику та моделювання ризику ліквідності банку
    (Хмельницький національний університет, 2021-06) Олійник, Андрій Володимирович; Oliinyk, Andriy
    Проаналізовано підходи до визначення поняття банківський ризик. Встановлено,що банки працюють в умовах високих кредитних ризиків результатом яких є значні обсяги непрацюючих кредитів. Проведено оцінку втрат від кредитного ризику за сценаріями компромісної та агресивної позиції ризикового кредитування. Використано модель стрес-тестування ліквідності Ван Ден-Енда, як інструмент для виявлення негативного впливу ринку і фінансових шоків ліквідності. Визначено та обґрунтовано загальну тенденцію співвідношення буферу ліквідності до дефіциту ліквідності з врахуванням ризику та зроблено прогноз на майбутній період.
  • Ескіз
    Документ
    Оцінка фінансово-економічних передумов управління операційним ризиком у банківській системі України
    (Хмельницький національний університет, 2021-12) Олійник, Андрій Володимирович; Oliinyk, Andriy
    Проаналізовано основні показники фінансової діяльності банків та функціонування платіжних систем у банківській системі України. Встановлено, що зі збільшенням обсягів транзакцій платіжних систем у банківській діяльності зростає рівень операційного ризику. Проведено оцінку фінансових передумов управління операційним ризиком у банківській системі України. Визначено та обґрунтовано вплив фінансових та економічних передумов на ефективність управління операційним ризиком банківських установ.