(Хмельницький національний університет, 2015) Каштальян, А.С.; Kashtalian, A.S.
Стаття присвячена дослідженню структури часового ряду, зокрема виділенню періодичних складових
ряду за методом сингулярного спектрального аналізу. Для групування основних періодичних складових
використано дискретне перетворення Фур’є та кластеризацію за методом k середніх. Розв’язок даної задачі
необхідний для побудови моделі часового ряду та виявлення прихованих залежностей. В статті приведено аналіз
структури фінансового часового ряду денних цін закриття та ряду середньодобових температур.