Оцінка втрат від кредитного ризику та моделювання ризику ліквідності банку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorОлійник, Андрій Володимирович
dc.contributor.authorOliinyk, Andriy
dc.date.accessioned2022-03-27T09:56:46Z
dc.date.available2022-03-27T09:56:46Z
dc.date.issued2021-06
dc.description.abstractПроаналізовано підходи до визначення поняття банківський ризик. Встановлено,що банки працюють в умовах високих кредитних ризиків результатом яких є значні обсяги непрацюючих кредитів. Проведено оцінку втрат від кредитного ризику за сценаріями компромісної та агресивної позиції ризикового кредитування. Використано модель стрес-тестування ліквідності Ван Ден-Енда, як інструмент для виявлення негативного впливу ринку і фінансових шоків ліквідності. Визначено та обґрунтовано загальну тенденцію співвідношення буферу ліквідності до дефіциту ліквідності з врахуванням ризику та зроблено прогноз на майбутній період.uk_UA
dc.description.abstractThe recent crisis in the banking system has shown that the functions of banking risk management have not been given sufficient attention. This jeopardized the efficiency of the entire domestic banking system. Insufficient efficiency of the risk assessment and modeling system in domestic banks has led to a number of negative consequences for the Ukrainian economy as a whole. Therefore, the problem of developing scientific and methodological approaches to the assessment and modeling of banking risks is relevant and of practical importance. The purpose of the article is to assess credit risk losses, model liquidity risk of banks and develop practical recommendations for the introduction of modeling of liquidity risk in the activities of domestic banks. Approaches to defining the concept of banking risk are analyzed. It is established that banks operate in conditions of high credit risks which result in significant amounts of non-performing loans. Credit risk losses were assessed according to the scenarios of compromise and aggressive risk lending position. The Van Den-End liquidity stress testing model was used as a tool to identify negative market effects and financial liquidity shocks. The general tendency of the ratio of liquidity buffer to liquidity deficit taking into account the risk is determined and substantiated and the forecast for the future period is made. We found that the efficiency of the bank's loan portfolio is low. However, there is a dynamic increase in the efficiency of the bank's loan portfolio from 0.00982 at the beginning to 0.09447 at the end of the year. This trend is positive. According to the results of the simulation, we found that with a sufficient amount of liquidity buffers of assets in JSC "PrivatBank" their quality remains low, because the share of secondary reserves in the bank is critically low. The bank is state-owned and is constantly refinanced on the interbank credit market. This allows the bank to work only on the first stage of the scenario of this model. The bank is practically protected from risk shocks by government securities.uk_UA
dc.identifier.citationОлійник А. В. Оцінка втрат від кредитного ризику та моделювання ризику ліквідності банку / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 3. – С. 323–332.uk_UA
dc.identifier.issn2307-5740
dc.identifier.urihttps://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/11773
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХмельницький національний університетuk_UA
dc.subjectбанкuk_UA
dc.subjectризикuk_UA
dc.subjectкрединний ризик банкуuk_UA
dc.subjectризик ліквідності банкуuk_UA
dc.subjectbankuk_UA
dc.subjectbanking risksuk_UA
dc.subjectbank credit riskuk_UA
dc.subjectnon-performing loansuk_UA
dc.subjectbank liquidity riskuk_UA
dc.subjectcredit risk lossesuk_UA
dc.subjectbank liquidity risk modelinguk_UA
dc.subject.udc336.71 (477)uk_UA
dc.titleОцінка втрат від кредитного ризику та моделювання ризику ліквідності банкуuk_UA
dc.title.alternativeEstimation of credit risk losses and modeling of bank liquidity riskuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2021-en-3-52.pdf
Розмір:
747.31 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Назва:
license.txt
Розмір:
4.26 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Вісник ХНУ. Економічні науки - 2021 рік