Особливості управління кредитним ризиком банку в умовах фінансової невизначеності
Вантажиться...
Дата
2025
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність розробки організаційно-економічного механізму кредитного ризику. На основі глибокого дослідження та систематизації наукових джерел щодо концептуальних засад організаційно-економічного механізму було надано власне визначення поняття організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком та обґрунтована основна його мета та завдання. На основі комплексного аналізу специфіки функціонування банківських установ було структуровано організаційноекономічний механізм управління кредитним ризиком банку, як дворівневу систему, що об’єднує підсистему формування і
функціонування, та виділені основні їх елементи. Зазначено, що організаційний та економічний механізми управління кредитним ризиком функціонують як єдина інтегрована система, де кожен елемент тісно взаємопов'язаний з іншими. Організаційний механізм забезпечує структурну основу для прийняття управлінських рішень через чітку координацію різних підрозділів банку, встановлення ієрархії повноважень та відповідальності, а також впровадження сучасних форм організації роботи. В свою чергу, економічний механізм включає фінансові інструменти, методи оцінки ризиків, систему лімітів та нормативів, які забезпечують кількісну оцінку та контроль кредитних ризиків. Розробивши структуру та дослідивши основні елементи організаційно-економічного механізму управління кредитним ризиком банку розроблено його модель. Запропонований організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком повинен стати невід'ємною складовою стабільного функціонування банківської установи, забезпечуючи ефективність управління ризиками, підвищення якості кредитного портфеля та фінансової безпеки банку. Цей механізм створює методологічну та операційну базу для ефективного управління кредитними ризиками, що в кінцевому підсумку сприяє досягненню стратегічних цілей банківської установи та забезпеченню її стабільного розвитку.
The article substantiates the necessity of developing an organizational and economic mechanism for credit risk management. Based on a comprehensive study and systematization of scientific sources regarding the conceptual foundations of the organizational and economic mechanism, an original definition of the organizational and economic mechanism of credit risk management was provided, and its primary purpose and objectives were substantiated. Through a comprehensive analysis of the banking institutions' functioning specifics, the organizational and economic mechanism of bank credit risk management was structured as a two-level system combining the formation and functioning subsystems, with their primary elements identified. It is noted that the organizational and economic mechanisms of credit risk management function as a unified integrated system, where each element is closely interconnected with others. The organizational mechanism provides a structural basis for managerial decision-making through clear coordination of various bank departments, establishing a hierarchy of powers and responsibilities, and implementing modern work organization forms. In turn, the economic mechanism includes financial instruments, risk assessment methods, a system of limits and standards that ensure quantitative assessment and control of credit risks. Having developed the mechanism's structure and examined the main elements of the bank's organizational and economic mechanism for credit risk management, we will develop its model. The proposed organizational and economic mechanism for credit risk management should become an integral component of stable banking institution functioning, ensuring risk management effectiveness, improving credit portfolio quality, and the bank's financial security. This mechanism creates a methodological and operational base for effective credit risk management, ultimately contributing to the achievement of the banking institution's strategic goals and ensuring its stable development.
The article substantiates the necessity of developing an organizational and economic mechanism for credit risk management. Based on a comprehensive study and systematization of scientific sources regarding the conceptual foundations of the organizational and economic mechanism, an original definition of the organizational and economic mechanism of credit risk management was provided, and its primary purpose and objectives were substantiated. Through a comprehensive analysis of the banking institutions' functioning specifics, the organizational and economic mechanism of bank credit risk management was structured as a two-level system combining the formation and functioning subsystems, with their primary elements identified. It is noted that the organizational and economic mechanisms of credit risk management function as a unified integrated system, where each element is closely interconnected with others. The organizational mechanism provides a structural basis for managerial decision-making through clear coordination of various bank departments, establishing a hierarchy of powers and responsibilities, and implementing modern work organization forms. In turn, the economic mechanism includes financial instruments, risk assessment methods, a system of limits and standards that ensure quantitative assessment and control of credit risks. Having developed the mechanism's structure and examined the main elements of the bank's organizational and economic mechanism for credit risk management, we will develop its model. The proposed organizational and economic mechanism for credit risk management should become an integral component of stable banking institution functioning, ensuring risk management effectiveness, improving credit portfolio quality, and the bank's financial security. This mechanism creates a methodological and operational base for effective credit risk management, ultimately contributing to the achievement of the banking institution's strategic goals and ensuring its stable development.
Опис
Ключові слова
кредитний ризик банку, управління кредитним ризиком, організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком, індивідуальний кредитний ризик, портфельний кредитний ризик, bank credit risk, credit risk management, organizational and economic mechanism of credit risk management, individual credit risk, portfolio credit risk
Бібліографічний опис
Ларіонова К. Особливості управління кредитним ризиком банку в умовах фінансової невизначеності / К. Ларіонова, Г. Капінос // Modeling the development of the economic systems. – 2025. – № 2. – P. 264-273.