Марковський випадковий процес з дискретними станами та прогнозування
Вантажиться...
Дата
2010
Автори
Мороз, В.С.
Мороз, С.В.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
Розглянуто актуальність теми та класичні методи прогнозування. Зроблено висновок про їх недосконалість та
акцентовано увагу на доцільності викоритання ланцюгів Маркова з дискретними станами в прогнозуванні. При цьому всякий
обєкт прогнозування розглядається як деяка стохастична система, що може з обумовленими імовірностями переходити з
одного стану до іншого. Для оцінок цих імовірномтей використовуються вектор початкового стану та меториця переходу. Всі
теоретичні положення апробовані на статистичному матеріалі. Використання ланцюгів Маркова дозволить поглибити та
уточнити важко формалізовані процеси прогнозування, отримати нову інформацію про стани обєктів прогнозування у
майбутньому.
Actuality of theme and classic methods of prognostication is considered. A conclusion is done about their imperfection and attention is accented on expedience of vikoritannya chains of Markov with the discrete consisting of prognostication. Thus every obekt prognostication is examined as some stochastic system which can with the conditioned probabilities pass from one state to other. For the estimations of these imovirnomtey used vector of the initial state and metoricya transition. All theoretical positions are approved on statistical material. The use of chains of Markov will allow to deepen and specify the hardness formalized processes of prognostication, get new information about consisting of obektiv prognostication of the future.
Actuality of theme and classic methods of prognostication is considered. A conclusion is done about their imperfection and attention is accented on expedience of vikoritannya chains of Markov with the discrete consisting of prognostication. Thus every obekt prognostication is examined as some stochastic system which can with the conditioned probabilities pass from one state to other. For the estimations of these imovirnomtey used vector of the initial state and metoricya transition. All theoretical positions are approved on statistical material. The use of chains of Markov will allow to deepen and specify the hardness formalized processes of prognostication, get new information about consisting of obektiv prognostication of the future.
Опис
Ключові слова
прогнозування, методи прогнозування, випадковий процес, екстраполяція
Бібліографічний опис
Мороз, В.С. Марковський випадковий процес з дискретними станами та прогнозування [Текст] / В. С. Мороз, С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 196-199.